Riset Operasi: Strategi Kondisi Tidak Pasti

Apa itu kondisi Tidak Pasti?

Kondisi ini terjadi apabila si pembuat kemuputusan berhadapan dengan keadaan, yang hasil dan peluangnya memiliki kemungkinan yang tidak diketahui. Penyebab kondisi ini adalah pembuat keputusan memiliki data mengenai sistem yang tidak cukup untuk melakukan prediksi mengenai probabilitas yang dimaksud.
Terdapat beberapa metode untuk mengoptimalkan keputusan pada kondisi yang tisak pasti, antara lain:

1. Wald/Maximin
2. Hurwich Alpa
3. The Savage
4. Laplace

Data payoff matrix dari beberapa investasi

Metode Wald/Maximin

Pembuat keputusan dianggap memiliki tipe psimistik, maka kejadian yang akan berlangsung selalu dianggap jelek. Metode ini dilakukan untuk menghindari kerugian terbesar, dalam metode ini si pembuat keputusan akan memilih terlebih dahulu hasil yang minimum (kerugian terkecil) dari setiap strategi, kemudian memilih hasil maksimum dari setiap strategi minimum. Kebalikan metode ini adalah maximax criterion. Pada kriteria maximax, yang terjadi adalah kebalikan dari maximin artinya pengambilan keputusan bersifat optimis dan strategi yang dicapai adalah maximum.

Pendekatan maximax S1 atau S4

Metode Hurwicz

Analisa metode ini menggunakan rumus.

Dalam mengaplikasikan metode ini harus ditentukan terlebih dahulu koefisien optimistik (a), nilai yang digunakan adalah estimasi probabilitas terjadinya hal baik di masa mendatang.
Semisal dalam keadaan ekonomi stabil diperkirakan keadaaan terbaik memiliki peluang sebesar 60% maka nilai dari koefisien optimistik adalah 0,60 atau pada keadaan ekonomi yang tidak stabil (krisis) keadaan terbaiknya adalah 25% maka nilai a = 0,25

Metode Savage (Minimax regret criterion)

Metode ini digunakan dalam usaha meminimalkan opportunity cost setiap strategi sehingga apabila terjadi kebalikan dari kejadian yang diharapkan, maka kerugian yang diderita adalah minimum. Dalam mengawali metode ini dilakukan identifikasi hasil terbaik dari setiapp kemungkinan (state of nature) kemudian membuat matriks hasil maksimun dikurangi unsur sel yang tertinggi (regret matrix) lalu dipilih maximum regret martix, hasil optimal adalah yang mimiliki maximum regret terkecil.

Metode Laplace (Bayesian Pastulate)

Metode ini menggunakan postulate untuk menghitung nilai penghargaan pada setiap strategi dengan nilai optimum ditunjukkan oleh strategi dengan nilai pengharapan terbesar. Metode laplace memiliki nilai pengharapan setiap strategi dengan probabilitas ialah 1/n